Puedes usar el evento OnKeyDown de la forma y "preguntar" que tecla fué presionada.
Código Delphi
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procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
case key of
VK_F1 : begin
ShowMessage('Se presionó F1'); end;
VK_F2 : begin
end;
VK_F3 : begin
end;
end;
end;
Salud OS