Hola,
No he utilizado el componente de que hablamos, pero, según Lepe dice en el hilo que enlacé más arriba se ve que el componente ejecuta cierto evento cuando va a "dibujar" un día en el calendario. De este modo, el asunto quedaría más o menos así:
Código Delphi
[-]
uses DateUtils;
procedure mxcalendar1.OnGetItemStyle(Sender:TmxCustomCalendar;
AstyleType:TmxStyleType; ADate:TDate;
var AFont:Tfont; var AColor:TColor)
var MiFecha :Tdate;
begin
MiFecha := encodeDate(2007, 03, 25);
if ADate = MiFecha then
begin
AFont.Style := AFont.Style + [fsBold] Acolor := clRed; end;
if AStyleType = stWeekend then AColor := clgreen
else if AStyleType = stSelected then AColor := clYellow;
....
end;
El código anterior es el que copia Lepe en el hilo enlazado. Ahora bien, se entiende que el componente ejecutará ese evento cuando va a dibujar cada uno de los días del calendario. Tú podrías aprovechar el evento para averiguar si el día que se va a dibujar "tiene tareas", y, si las tiene, colorear el día como mejor te parezca.