[jhonny]

Si esa Grid se hereda de TCustomDBGrid, podriamos hacer los siguiente:

Código Delphi [-]

var
  i :Integer;
begin
  for i:=0 to dxDBGrid1.SelectedRows.Count-1 do
  begin
    dxDBGrid1.Dataset.GotoBookmark(pointer(dxDBGrid1.SelectedRows.Items[i]));  
    //Aca hago lo que quiera hacer con ese registro...  
  end;
end;

Espero te sirva .