Hola:
Aunque creo que la máscara que utilizas es excesiva (demasiadas almohadillas me refiero), la propiedad correcta es DisplayFormat, pero puesto que los campos se crean dinámicamente, trata de asignarla en el AfterOpen del TQuery, mediante un bucle que recorra todos los campos y asigne sólo los que son numéricos. Si lo has hecho así, no veo por qué no deba funcionar.
Código:
for i:=0 to Dataset.FieldCount - 1 do
if Fields[i] is TNumericField then
TNumericField (Fields[i]).DisplayFormat := '#,0';
Escribo de memoria, no sé si he metido algún gazapo en este código, es la idea solamente, pero lo importante es que lo ejecutes en el AfterOpen del Query.