Hola,
El asunto es que lo que dices en parte depende de la configuración del navegador en turno. Pero, por otro lado, creo que funcionaría como quieres si directamente ejecutaras el navegador y le pasaras como parámetro la URL que tiene que cargar. Puedes hacerlo con la propia función "ShellExecute()", más o menos así:
Código Delphi
[-]
ShellExecute(Handle, 'open', 'iexplore.exe',
'http://www.clubdelphi.com', nil, SW_SHOWNORMAL);
Ten en cuenta que en este caso se abrirá el navegador Internet Explorer, incluso si el usuario tuviera otro navegador como predeterminado.