[keyboy]

Quizá debas detallar más tu código. A mi me funciona bien usando MySQL y componentes MyDAC:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.MyQuery1CalcFields(DataSet: TDataSet);
begin
  if ComboBox1.ItemIndex = 0 then
    DataSet['nombre_completo'] := DataSet['apellido'] + ', ' + DataSet['nombre']
  else
    DataSet['nombre_completo'] := DataSet['nombre'] + ', ' + DataSet['apellido']
end;

Y en el evento OnChange del combo:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
begin
  if ComboBox1.ItemIndex = 0 then
    MyQuery1.IndexFieldNames := 'apellido'
  else
    MyQuery1.IndexFieldNames := 'nombre';
end;

Con esto, se ordena y el campo calculado cambia como se espera.

Bye