Prueba esto, a mi me funciona de maravillas.
Delphi2007 y SQLExpress2005
Código Delphi
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S1 := '01/01/2008';
S2 := '09/10/2010';
Tabla.SQL.Clear;
Tabla.SQL.Add('Select * From Tabla');
Tabla.SQL.Add('WHERE Fecha BETWEEN '+QuotedStr(S1)+' AND '+QuotedStr(S2));
Tabla.Open;