Tienes razón, el TSelecStrings no tiene en cuenta las subconsultas (yo no las uso mucho)

.
Ahora que lo pienso:
Código SQL
[-]
select nombre, (select distinct edad from edades)
from tabla
where edad < (select edad from edades)
... amos, que si nos ponemos a buscarle fallos, no terminamos.
Por suerte y sin tenerlo programado, puedes armar la consulta como:
Código Delphi
[-]
ss.Sections[pSelect] := 'nombre, (select distinct edad from edades)';
ss.Sections[pFrom] := 'tabla';
ss.AddToWhere(oNull, 'edad < (select edad from edades)');
Por cierto guglu, deja de chatear conmigo
Saludos