Además de la propiedad que indica eduarcol, también te puedes fijar en la opción RowSelect, dentro de la propiedad Options del DBGrid. Este te seleccionará la línea entera en vez de cada campo por separado. Así no te irá desplazando con el tabulador por cada una de las columnas que tengas en el DBGrid.
Eso ya dependerá de tus preferencias personales.
