Pasos para crear una carpeta:
Abres el explorador de windows,
Navegas hasta posicionarte en el directorio donde deseas crear la carpeta
Seleccionas en el menú superior, Archivo / Nuevo / Carpeta.
Al dar click en esa opción de menú tu carpeta será creada.
Suerte
Más info:
http://www.clubdelphi.com/foros/guiaestilo.php