Tiene razón Dec:
Mira este ejemplo que utilizo yo para controlar cuando abandonan la aplicación:
Código Delphi
[-]procedure TfrMenu.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
canClose:=False;
if Application.MessageBox('¿Seguro que desea abandonar?','Atención',mb_OkCancel +
mb_IconQuestion)= idOk then
canClose:=True;
end;
Un Saludo