Ya lo explicaron muy bien
Delphius y
egostar. La solución del FileExists sí resuelve el problema, pero es como
tapar el pozo después del niño ahogado 
Mejor evitar que se ahogue el niño.
De todas formas, por lo general conviene poner la opción ofFileMustExists al diálogo para evitar que el usuario escriba cualquier cosa en el diálogo y oprima aceptar.
// Saludos