Nunca lo he hecho pero me imagino que es como insertar dinámicamente cualquier control:
Código:
MiFrame *Frame1 = new MiFrame(this);
InsertControl(Frame1); //inserta el control en un TWinControl (el formulario Form1...)
Otra forma es simular la inserción dinámica, es decir, insertarlo en fase de diseño pero invisible, para hacerlo visible cuando te interese.
Saludos.