Antes de continuar, deberías revisar algo sobre Threads y Sincronización y sobre threads y conexión a Bases de Datos.
A veces la cosa no es tan sencilla como coger un procedimiento y colocarlo dentro de un Thread.
Para el tema de BD seguramente las conexiones y todo lo que necesites deberás crearlo dentro del Thread.
A parte, si estás utilizando cosas comunes al form principal, deberás utilizar métodos de sincronización.
Revisa este artículo titulado "
How can I run queries in threads?" a ver qué te parece y si te aclara algunas cosas.