Hola,
lo dicho en este hilo:
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=7004
sobre claves ajenas en dos bases de datos distintas, es válido para la conexión desde un procedimiento almacenado a una segunda base de datos. En resumen: no es posible, aunque en tu caso existe la posibilidad de hacerlo desde una UDF, pero abriendo otra sesión.
Saludos.