[*Caro*]

Hola arnedokpo, una forma sería utilizando un StringList, almacenas ahí todo lo que tienes en tu consulta y luego utilizas su procedimiento SaveToFile, para guardar el archivo.

Código Delphi [-]
var
 slFile : TStringList;
 campo1, campo2 : String;
begin
  slFile := TStringList.Create;
 
  AdoQuery1.First;
  While Not AdoQuery1.Eof do
    begin
      campo1 := AdoQuery1.FieldbyName('Campo1').ASString;
      campo2 := AdoQuery1.FieldbyName('Campo2').ASString; 
 
      slFile.Add(campo1+' '+campo2); 

      AdoQuery1.Next;
     end;
  slFile.SaveToFile('archivo.txt');

Saluditos