[roman]

Aquí un ejemplo, suponiendo que las fechas inicial y final las tomas de sendos DateTimePicker:

Código Delphi [-]
var
  Fecha, FechaFinal: TDate;

begin
  ZQuery1.SQL.Text := 'insert into tabla (empleado, fecha) values(:empleado, :fecha)';

  Fecha := DateTimePicker1.Date;
  FechaFinal := DateTimePicker2.Date;

  while Fecha < FechaFinal do
  begin
    ZQuery1.ParamByName('empleado').AsString := 'fernando';
    ZQuery1.ParamByName('fecha').AsDate := Fecha;
    ZQuery1.ExecSQL;

    Fecha := Fecha + 1;
  end;
end;

// Saludos