No puedes leer TODOS los ficheros a la vez. Los fichero se leen de uno en uno.
Lo que debes hacer es un recorrido/bucle que los lea todos. Para eso puedes usar el
truco 82 del clubDelphi. Una vez que tenas la lista con los nombres de tus ficheros CSV, debes recorrer esa lista e ir abriéndolos de uno en uno.