Si miras el diseńo que has puesto verás que no se entiende mucho; Los espacios los han "descuageringado"
.
De todas formas te recomiendo que busques alguno de lois hilos donde se habla de pintar una imagen o cambiar el color de las celdas de un TStringGrid. El procedimiento para lo que necesitas es el mismo.
Al final se trata de "dibujar algo" en una celda (en tu caso varias); A partir de las coordenadas que te da el propio Grid en el evento DrawCell.
De forma parecida se pinta un BMP, un rectángulo o se cambia el texto.
En tu caso bastará con pintar un rectángulo con el color de fondo de forma que "tape" las líneas verticales y/o horizontales.