Asignar un DBComboBox a un campo es algo un poco complicado. Los descendentes del TCustomDBGrid ofrecen la posibilidad de asignar una lista de valores a cada columna (entre otras opciones) que puede mostrarse como lista desplegable (combo) en el grid.
Si tienes las columnas definidas, haz doble click en el grid para verlas, mira las propiedades de la columna a la que quieras asignar la lista. Los items has de ponerlos en la propiedad
PickList y la propiedad
ButtonStyle ha de ser
cbsAuto para este caso (si haces F1 sobre esta propiedad podrás ver lo que significa cada uno de los posibles valores).
Así cuando el usuario edite una celda de esta columna se presentará como un
combo pudiendo seleccionar el valor entre los items que pusiste en la propiedad PickList.
Po eso, que vaya bien!
Nota: Yo no suelo emplear esta opción porque además de seleccionar un valor de la lista el usuario puede escribir el valor que se le antoje y me suele interesar que el valor que ponga sea únicamente uno de los que yo he puesto en la lista, lo que conlleva ciertos controles añadidos. Tu mismo.