Hola davidj, puedes utilizar las propiedades Col y Row del StringGrid, ejemplo.
Código Delphi
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procedure TForm1.StringGrid1MouseDown(Sender: TObject;
Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
Columna, Fila : Integer;
begin
Stringgrid1.MouseToCell(X, Y, Columna, Fila);
StringGrid1.Col := Columna;
StringGrid1.Row := Fila;
end;
Saluditos