Hola.
Básicamente lo que tienes que hacer es:
- Obtener el código fuente de la web.
- Extraer de ese código fuente los datos que te interesa.
- Guardar los datos en el documento excel.
Para lo primero puedes usar
Indy, y con esta sencilla linea obtienes el código fuente de una pagina:
Código Delphi
[-]
lol := IdHTTP.Get('http://www.google.es/');
Saludos.