Hola BuRtOn,
Tengo para ti cuatro observaciones:
1. En el segundo OpenKey, estás pasando el texto con un espacio al final. Deberías quitar ese espacio.
2. Dudo que encuentres el directorio Desktop en HKEY_CURRENT_USER. Yo más bien diría que es HKEY_CURRENT_USER\
Control Panel\Desktop.
3. El valor que se almacena en MenuShowDelay es un
string.
4. ¿Tiene algún significado para ti el parámetro
BTF? ¿Sabes lo que hace DeleteValue?
Esto te lo pregunto porque se me hace que copiaste código sin entender el porqué y de donde sale el parámetro BTF. Ese parámetro que ves en el procedimiento está para controlar alguna acción dentro del procedimiento del cual copiaste. Ahora, para ti, ¿que es ese BTF? Te sirve de algo? Porque si haces esto:
Lo que conseguirás es eliminar dicha clave del registro (si existiese). ¿Deseas brindar la posibilidad de que se elimine y/o se escriba en el registro con un parámetro?
BuRtOn, Al menos hubieras dado un nombre adecuado al procedimiento, Para que no sea tan evidente que copiaste y solo lo editaste según lo que yo te dije

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Antes te pregunté si comprendías lo que es un parámetro. Di por entendido de que así era y que comprenderías que ese parámetro sólo es de interés para el que ha diseñado ese código. Que quieres te diga... a mi me huele a un simple Copy-Paste

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¿Leiste un poco la ayuda sobre el TRegistry? ¿Te fijaste si la clave en el registro está y de que tipo es? ¿O simplemente porque es un "número" intuías que verdaderamente se almacena un número?
Si ejecutaras el código que expusiste, conseguirías crear una clave DisableTaskMgr (en el caso de que BTF sea True) en HKEY_CURRENT_USER\Desktop\MenuShowDelay \ con un valor entero (si tu WriteXXX fuera WriteInteger) y no estarías modificando la clave adecuada.
Menos mal que antes te dije que conocieras la parte del registro con la que vas a trabajar
En definitiva:
1. Establecer el root correcto.
2. Abrir el directorio Control Panel
3. Abrir el directorio Desktop
4. Escribir en MenuShowDelay el valor '0' (o el que se desee. ¡Poner antención al tipo por favor!)
5. Cerrar
Ahora si, espero que se entienda.
Saludos,