Hola:
Al final conseguí arreglarlo. Resulta que el problema era que yo trataba de hacer el SetFocus al crear la ventana, y tenía que ponerlo al activarla. Es decir, no en el FormCreate sino en el FormActivate.
Tanto rato dándole vueltas al asunto y al final resulta que era una tontería. Siempre pasa igual.
Muchas gracias