Hola,
Para iniciar una aplicación de consola, o bien tú mismo escribes un archivo ".dpr", desde el principio, o bien inicias un nuevo proyecto en Delphi, precisamente, de ese tipo. En cuanto a recibir parámetros o argumentos, tal como dice el compañero
coso se hace, aunque no sólo las aplicaciones del tipo consola pueden recibirlos, pero también las aplicaciones "de ventanas".
