[marcoszorrilla]

Para que funcione te hace falta una rejilla conectada a una fuente de datos.
Sigue estos pasos:
1. de la paleta Data Access bájate un Ttable en su propiedad DatabaseName eliges DbDemos que son las Tablas de ejemplos que tiene Delphi.
2. Ahora en la propiedad TableName elige por ejemplo Customer.Db pon active a True
3. Baja un TdataSource de la misma paleta anterior y lo conectas al Ttable.
4. Ahora Baja un rejilla “DbGrid”, lo econtrarás en la paleta DataControls
5. Conecta la rejilla al DataSource por medio de la propiedad DataSource de la rejilla
6. En las propiedades de la rejilla a través del inspector de ojbetos pulsa en Options y activa la propiedad Multiselect
7. Bájate un Listbox de la paleta estandar

Con esto te funcionará el ejemplo:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
i, j: Integer;
s: string;
begin
  if DBGrid1.SelectedRows.Count>0 then
    with DBGrid1.DataSource.DataSet do
      for i:=0 to DBGrid1.SelectedRows.Count-1 do
      begin
      GotoBookmark(pointer(DBGrid1.SelectedRows.Items[i]));
      for j := 0 to FieldCount-1 do
      begin

      if (j>0) then s:=s+', ';
      s:=s+Fields[j].AsString;
      end;
      Listbox1.Items.Add(s);
      s:= '';
      end;
end;

Un Saludo.