No se si llego muy tarde.
Si deseas algo rapido acude a esta dirección, es la Página del Sr. Miguel Conde y facilita un programa que genera el código de diversos tipos de mensajes (incluidos los de + de 1 línea como deseas) para distintos lenguajes (entre ellos Delphi) que luego puedes incluir en tu fuente, es gratuito.
Saludos a todos,
http://www.migacon.com.ar/msgbox.html