Hola,
Mediante un archivo de recursos puedes hacerlo. Tal como se hace en una aplicación "de ventanas". Es decir, en el archivo "DPR" puedes añadir algo como esto:
O ser un poco más específico:
Lo que no me queda claro es cómo se ha de situar el icono en el archivo de recursos. Creo que se incluye como "MAIN ICON", personalmente usaría el archivo "res" de otra aplicación "de ventanas" y le cambiaría el icono usando un programa como XN Resource Editor. En cualquier caso te adjunto un archivo de este tipo que, precisamente, uso en una aplicación de consola, tal como te he comentado.
