Hola rakka, puedes utilizar ShellExecute, si haces una busqueda
http://www.clubdelphi.com/foros/search.php encontraras mucho en el foro. Un ejemplo.
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if opendialog1.Execute then
ShellExecute(Handle,nil,PChar(opendialog1.FileName),'','',SW_SHOW);
end;
Saluditos