Hola rgstuamigo,
No estoy muy seguro pero creo que lo que buscas es un Balloon hint. Creería que en
www.torry.net hay a disposición componentes que te permiten hacer esto. Busca por Ballon, Hint, TrayIcon.
Me pareció ver, hace un tiempo un hilo en donde se comentó acerca de estos tipos de componentes.
Ahora, si lo que estás buscando un aviso bastante personalizable, con mucho diseño, etc... lo mejor sería disponer de un form para ello y darle el diseño adecuado. Luego, mostrarlo en la esquina inferior... Lo dejo a gusto tuyo
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Saludos,