Pues justo hace un rato estaba con el mismo tema.
Así que me he puesto a buscar y he llegado a
esta página que tiene un algoritmo de ordenación.
He modificado ese algoritmo con dos nuevos parámetros; El tipo de columna y la ordenación (ASC o DESC) que yo necesitaba. La versión original está en la página mencionada, si necesitas los cambios está en
mi página Web en la sección de Tips.
"
Ordenar un TStringGrid por una determinada columna"
Un saludo.