[[escafandra]]

...Bueno, pues si que es posible. El hModule de nuestra dll es la HINSTANCE con la que se carga... Publico la forma como lo he conseguido.

char* GetDllFileName(HINSTANCE hinst, char* Buffer, int SizeBuffer)
{
  HANDLE  hProcess;

  hProcess = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION | PROCESS_VM_READ, false, GetCurrentProcessId());
  if(hProcess)
    GetModuleFileNameEx(hProcess, hinst, Buffer, SizeBuffer-1);

  CloseHandle(hProcess);
}

Saludos y gracias droguerman por darme la pista.