Hola frholguin, debes tomar el valor de tu DataSet (que puede ser un Table, Query...) que se enlaza a tu DBGrid.
Código Delphi
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procedure TForm1.DBGrid1DblClick(Sender: TObject);
begin
FormSig.Edit.Text := DataSet.FieldByName('ID_Cliente').AsString;
FormSig.ShowModal;
end;
Saluditos