Hola,
Código Delphi
[-]procedure TFLogin.EClaveKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
if GetKeyState(VK_CAPITAL) and $00ff <> 0
then begin
Aviso.ActivateHint(EClave, 'La tecla Mayúscula está activado!', ikWarning, 'Aviso', 10000);
end;
Aviso es un componente
JvBallooHint de la librería
Jedi 
. También lo puedes usar con un
ShowMessage o
MessageDlg.
Saludos.