[*Caro*]

Hola chipset, como dices puedes utilizar el evento OnCloseQuery de tu formulario y cambiarle el color.

Código Delphi [-]
procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
 Self.Color := $00D8DEE2;
 
 if MessageDlg('¿Desea salir?', mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
  CanClose := True
else
 begin
  Self.Color := clBtnFace;
  CanClose := False;
 end;
end;

Saluditos