[__cadetill]

por ejemplo

try
except
  on E:Exception do
     ShowMessage('mi error personalizado. Mensaje de error:'#13#13 + E.Message);
end;

Por supuesto puedes capturar el tipo de error que quieras y, sino lo es, lanzar el raise

try
except
  on E:EDivByZero do
     ShowMessage('mi error personalizado. Mensaje de error:'#13#13 + E.Message)
  else raise
end;