[droguerman]

Con tablas temporales, (falta probar):

Código SQL [-]
Create table #t
(
fecha smalldatetime,
precio decimal(10,2),
grupo int
);
INSERT INTO #t(fecha, precio, grupo)
  SELECT fecha, precio, 0 FROM tabla ORDER BY fecha;

DECLARE @oldPrecio DECIMAL(10,2);
DECLARE @grupo int;
SET @oldPrecio = -1; --valor que no existe 
SET @grupo=0;
UPDATE #t set @grupo= grupo=(CASE WHEN @oldPrecio=precio THEN @grupo ELSE @grupo+1 END), @oldPrecio=precio=precio;
SELECT grupo, min(Fecha), max(Fecha), AVG(precio) FROM #t GROUP BY grupo;