[*Caro*]

Hola Lizette, parece que con los eventos OnKeyPress, OnKeyDown no se detecta la tecla Tab, con el OnKeyUp mas o menos pero detecta cuando se ha echo Tab del otro control, lo que se me ocurre es que utilices ApplicationEvent y ahí detectes la tecla, sería algo así.

Código Delphi [-]
procedure TForm1.ApplicationEvents1Message(var Msg: tagMSG;
  var Handled: Boolean);
begin
 if (Msg.message=WM_KEYDOWN) and (Msg.wParam=vk_tab) then
  if ActiveControl = ComboBox1 then //Si es el control es el ConboBo1
   if Trim(ComboBox1.Text)='' then //Si esta vacio
    ComboBox1.SetFocus; //Pero esta parte no funciona.
end;

Detecta la tecla, identifica al combobox, pero no funciona el SetFocus.
Saluditos