Hola, yo también pienso que el problema debe ser el PChar, como te dice Neftali, cuando te sale un error, debes indicarnos el error exacto que te sale e inclusive con el codigo que has probado.
Código Delphi
[-]
cadena := 'Mensaje.';
Application.MessageBox(PChar(cadena), 'titulo', mb_yesNo);
Saluditos