[[duilioisola]]

De la forma que lo haces no es posible, porque no pasa a travez de la aplicación que los envía (Outlook), sinó que directamente va al servidor de correo saliente (SMTP).

La Aplicación que envía (Outlook) es la que se encarga de guardar una copia en una bandeja de "elementos enviados".

He encontrado este código, que quizás te sirva en este lugar:

Código Delphi [-]
const olMailItem = 0;
var Outlook: OLEVariant;
     MailItem: Variant;
begin
  try
   Outlook:=GetActiveOleObject('Outlook.Application') ;
  except
   Outlook:=CreateOleObject('Outlook.Application') ;
  end;
  MailItem := Outlook.CreateItem(olMailItem) ;
  with MailItem do begin
   Recipients.Add('[email protected]') ;
   Subject := 'Subject: Outlook Mail From Delphi';
   Body := 'Welcome to my homepage:http://delphi.about.com';
   Attachments.Add('C:\Windows\Win.ini') ;
   Send;
  end; {with}
   Outlook := Unassigned;
end;

Al enviarlo a travez de una aplicación, esta se encargará de guardarlo en la carpeta correspondiente.

Nota: He visto en varias webs que no se puede hacer esto con Outlook Express. Solo con Outlook.