[rgstuamigo]

Gracias Lepe...
Me quedó de esta forma:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
const Filas=20;//Mi StringGrid es de 21 filas ,una es para el titulo
var
L :Array[1..Filas]of TComboBox;
i,j:Integer;
begin
StringGrid1.DefaultRowHeight:=19;//para que se vean bien pegadito los ComboBox al StringGrid.
for i :=1  to Filas do
    begin
        L[i]:=TComboBox.Create(self);
        L[i].Parent:=self;
        L[i].Width:=stringgrid1.DefaultColWidth;
        L[i].Height :=stringgrid1.DefaultRowHeight;
        L[i].Left := stringgrid1.Left + stringgrid1.cellrect(1,i).Left+1;
        L[i].Top := stringgrid1.Top +stringgrid1.cellrect(1,i).top+1;
             for  j:=1  to 10 do  //esto para rellenar los itenes
                   L[i].Items.Add('Opcion:'+IntToStr(j));
    end;

end;

Saludos...