OK (este delirio paranoide mío

).
¿Cómo ves esto de modificar TConexion.Consultar para que dentro de él se cree también un objeto TpFIBDataSet?
Así como haces el
TDataSource.Create, también podrías hacer un
TpFIBDataSet.Create. Lo cual se conoce como crear una
instancia de objeto.
Así podrías conseguir que exista un nuevo y distinto
conjunto de datos (
data set) con cada llamada al método TConexion.Consultar. Ya que de otra manera creas distintos TDataSource, pero todos "apuntando" al mismo conjunto de datos (razón por la que la última consulta realizada aparece en todos los
LookupComboBox).