[[Crandel]]

entonces no debes modificar CanClose, porque la idea es salir siempre, solo saber si desea guardar antes los cambios o no.

Código Delphi [-]
procedure TMDIChild.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
  if synedit1.Modified = true then
  begin
    if messagebox(handle, 'Desea guardar los cambios antes de salir?', 'Selecciona', MB_YESNO)=IDYES then
      messagebox (handle, 'YES', 'YEA', mb_iconinformation);
    else
      messagebox (handle, 'NO', 'NO', mb_iconinformation);
  end;
end;