En mi página web puedes encontrar un componente que te permite realizar eso (y algunas cosillas más) sin tocar lo que ya tienes (es decir, no es un DBGrid); Basta con que lo sueltes en el formulario y lo actives.
También está el código fuente, así que si te interesa más, puedes mirarlo y extraer lo que te interese. échale un vistazo, está asquí y se llama
TCustomizaGrid y puedes descargarlo
desde aquí.