[ContraVeneno]

Entonces hay otra cosa que no estas haciendo correctamente. Yo te puedo asegurar, que esto funciona perfectamente:

Código Delphi [-]
with UnAdoQuery do begin
 if active then close;
 SQL.Clear;
 SQL.Add('Select Nombre');
 SQL.Add('From Cliente');
 SQL.Add('Where Clave = :Clave');
 Parameters.ParamByName('Clave').Value := cmbClientes.KeyValue; //TjvDBLoockUpCombo
 Open;
 Showmessage(FieldByName('Nombre').AsString);
end; //with

Prueba a hacer esto:
Showmessage(Proveedor.KeyValue);
para ver que valor te muestra.