Muchas gracias a todos. Lo he solucionado con un pequeño componente que hay en internet y se llama DialUp. Esta muy bueno y te permite establecer una conexion a internet que este previamente configurada desde windows, y te permite establecer la contraseña y el usuario de la conexion aunque no esten configuradas en windows.
Aqui les pongo el adjunto con el componente.
Y mas o menos como se usa, seria asi.
Código Delphi
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
DialUp1.Username := 'NombreUsuarioDeConexion';
DialUp1.Password := 'ContraseñaDeConexion';
DialUp1.ConnectTo := 'NombreConexionConfigurada';
if DialUp1.GoOnline then Memo1.Lines.Add('Se ha establecido la conexion')
else
Memo1.Lines.Add('NO se ha podido CONECTAR!!!');
end;