[rgstuamigo]

Bueno creo que tienes varias alternastivas para la reproduccion de sonido en delphi; entre las cuales te puedo citar:
1: Usar el Componente TMediaPlayer de la pestaña System de la paleta.
2:Usar la funcion (API) sndPlaySound de la unidad MMSystem.
3: Usar un componente de Tercero.
La mejor opcion segun veo tu caso , es usar la segunda alternativa, es decir la funcion sndPlaySound de la unidad MMSystem.
Ejemplo de uso:

Código Delphi [-]
uses MMSystem,...;
...
...
...

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
sndPlaySound('C:\Archivos de programa\Borland\Delphi7\Demos\Football\whistle.wav', SND_ASYNC);
{estoy reproduciendo el archivo whistle.wav que se encuentra en esa ruta,
 Podrias tambien hecharle un vistaso al DEMO que delphi Trae en esa direccion, es un Pequeño Juego. }
end;

Saludos...