[*Caro*]

Hola Willer, puedes utilizar el evento OnMouseDown de tu formulario. No dices que componente quieres crear, en el ejemplo se crea botones.

Código Delphi [-]
procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
 But : TButton;
begin
 But := TButton.Create(Self);
 But.Parent := Form1;
 But.Left := X;
 But.Top := Y;
end;

Saluditos