yo las pillo de aqui:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml
con un TIdHTTP pillo el fichero, lo cargo en un memo.
Pillo las lineas donde están los valores que necesito y las limpio hasta que queda lo que necesito.
Seguro que se puede hacer de algun modo mal elegante por xml para extraer los valores directamente,
pero como lo conseguí del otro modo pues no investigué más.
Si alguien sabe como partiendo del fichero xml se extraen sus datos que nos iluminé.