[rgstuamigo]

Podrias hacer algo asi:

Código Delphi [-]
    try
      ZConnection1.Connect;//aqui intento conectarme
    finally
          {la propiedad Connected me indica si se esta conectado o no. 
            Si desea tambien podrias capturar el error.}

       if ZConnection1.Connected then
                  ShowMessage('Conexion existosa')
       else ShowMessage('Error en la Conexion.');
      end;

Saludos...